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                AI現貨合約量化網格交易馬丁策略系統app開發

                單價: 面議
                發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
                所在地: 廣東 廣州
                有效期至: 長期有效
                發布時間: 2023-12-19 05:10
                最后更新: 2023-12-19 05:10
                瀏覽次數: 204
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                隨著數字貨幣市場的快速發展,越來越多的投資者開始嘗試使用量化交易策略來獲取更好的投資回報。其中,網格交易和馬

                丁格爾交易是兩種常用的策略之開發I76案例2o72演示9II9一。本文將介紹現貨量化網格/馬丁交易策略,并提供 Python 代碼實現。


                一、現貨量化網格交易策略


                網格交易是一種基于固定價格區間的交易策略,常用于穩定幣的交易。該策略的原理是,將資產價格分成若干個等分區間,

                在每個區間內分別設置買入和賣出訂單。當資產價格在某個區間內波動時,網格交易策略將自動買入和賣出資產。

                1069881499.jpg

                以下是一個簡單的網格交易策略示例,其中我們將以 USDT/BTC 交易對為例:


                設置網格交易區間和單筆交易金額

                在本例中,我們將 USDT/BTC 交易對的價格區間劃分為 6 個等分區間,每個區間之間的價格差為 500 美元。每次交易時,

                我們將使用 100 美元的 USDT 進行交易。


                makefile

                Copy code

                price_interval = 500   # 價格區間

                trade_amount = 100     # 單筆交易金額

                獲取*新的 BTC/USDT 價格

                我們可以通過 API 獲取*新的 BTC/USDT 價格,代碼示例如下:


                csharp

                Copy code

                import requests


                url = ""

                params = {"symbol": "BTCUSDT"}


                response = re(url, params=params).json()

                price = float(response["price"])

                計算網格交易價格


                1071545705.jpg


                根據當前的 BTC/USDT 價格和價格區間,我們可以計算出網格交易的買入和賣出價格,代碼示例如下:


                makefile

                Copy code

                # 計算*小和*大價格

                min_price = price - (price % price_interval)

                max_price = min_price + price_interval


                # 計算買入和賣出價格

                buy_price = min_price + price_interval / 2

                sell_price = max_price - price_interval / 2

                下單交易

                *后,我們可以通過 API 下單進行交易,代碼示例如下:


                makefile

                Copy code

                from binance.client import Client


                client = Client(api_key, api_secret)


                # 下買單

                buy_order = client.order_limit_buy(

                    symbol="BTCUSDT",

                    =trade_amount / buy_price,

                    price=buy_price)


                # 下賣單

                sell_order = client.order_limit_sell(

                    symbol="BTCUSDT",

                    =trade_amount / sell_price,

                    price=sell_price)



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