高頻量化api下單合約對(duì)沖交易軟件app開(kāi)發(fā)

trail_price主要參數(shù)為開(kāi)啟跟蹤止損、止盈止損的價(jià)錢，檢測(cè)中大家采用了當(dāng)年的收盤價(jià)格close，加上一個(gè)偏移 offset。如何判斷多頭持倉(cāng)或是空頭持倉(cāng)的追蹤止盈止損、股票止損開(kāi)啟價(jià)錢呢？ strategy.exit函數(shù)都會(huì)要求特定一個(gè)標(biāo)識(shí)，來(lái)決定應(yīng)該是哪一個(gè)持倉(cāng)開(kāi)展實(shí)行追蹤止損止盈計(jì)劃單。使用 strategy.entry("test 1", strategy.long, 1)函數(shù)公式開(kāi)了一個(gè)多頭倉(cāng)位，特定了標(biāo)識(shí)為 test 1，在 strategy.exit函數(shù)啟用時(shí)大家也傳到了標(biāo)簽。那樣Pine語(yǔ)言腳本制作就知道需要對(duì)標(biāo)簽為 test 1的多頭倉(cāng)位實(shí)行跟蹤止損、止盈止損計(jì)劃單了。

我們對(duì)多頭持倉(cāng)應(yīng)用 trail_price主要參數(shù)時(shí)，要當(dāng)價(jià)錢高過(guò)這一 trail_price價(jià)錢的時(shí)候才會(huì)開(kāi)啟追蹤止損止盈。空頭持倉(cāng)則

trail_offset主要參數(shù)為跟蹤止損、止盈止損偏移，追蹤止損止盈的時(shí)候會(huì)每時(shí)每刻紀(jì)錄出現(xiàn)過(guò)價(jià)錢，用于動(dòng)態(tài)管理追蹤止盈止損線（留意，并不是開(kāi)啟運(yùn)行追蹤止損止盈個(gè)人行為細(xì)線，是實(shí)行追蹤止損止盈細(xì)線）。拿本事例中開(kāi)多倉(cāng)以后追蹤止損止盈而言，這兒便會(huì)監(jiān)管市場(chǎng)行情發(fā)生的***價(jià)錢，當(dāng)價(jià)錢減倉(cāng)到間距*大價(jià)錢超出 trail_offset基本參數(shù)數(shù)值的時(shí)候就會(huì)馬上強(qiáng)制平倉(cāng)止盈止損。假如是空頭倉(cāng)位的追蹤止損止盈，那樣的方向。

我們可以通過(guò)這一演試編碼回測(cè)表明來(lái)詳細(xì)說(shuō)明：
由于測(cè)試rb合約價(jià)格每跳為1元，大家增設(shè)了主要參數(shù) offset為30即30元間距，激話追蹤止損止盈計(jì)劃單的價(jià)錢也為close 30。隨后當(dāng)市場(chǎng)行情價(jià)錢超出這個(gè)價(jià)位（close 30）以后就會(huì)進(jìn)行實(shí)時(shí)止損止盈，紀(jì)錄*高成交價(jià)。當(dāng)價(jià)格低于止損止盈開(kāi)啟線（紀(jì)錄的價(jià)格-30）時(shí)，馬上強(qiáng)制平倉(cāng)止損止盈。

追蹤止損止盈開(kāi)啟線

能夠看見(jiàn)對(duì)策開(kāi)始實(shí)施時(shí)馬上開(kāi)多倉(cāng)，隨后增設(shè)了開(kāi)啟挪動(dòng)止盈止損條件單的開(kāi)啟價(jià)錢。以后期內(nèi)沒(méi)有實(shí)際操作，等到價(jià)錢升高超出棕黃色線，逐漸激話追蹤止盈止損條件單。逐漸紀(jì)錄自此市場(chǎng)行情的價(jià)格，依據(jù)*高成交價(jià)動(dòng)態(tài)管理止損止盈線

追蹤止盈止損開(kāi)啟，強(qiáng)制平倉(cāng)

可以直接看到持續(xù)保持30塊的間距（即由于增設(shè)了 strategy.exit函數(shù)參數(shù)值 trail_offset=offset），動(dòng)態(tài)管理追隨。當(dāng)價(jià)格降低跌穿藍(lán)色線時(shí)，立即執(zhí)行了強(qiáng)制平倉(cāng)實(shí)際操作。

追蹤止盈止損事例回測(cè)日志

那樣就實(shí)現(xiàn)了一次買入、追蹤止盈止損實(shí)際操作。Pine語(yǔ)言是否十分簡(jiǎn)單實(shí)用，有利于設(shè)計(jì)方案。我們也可以把這種止盈止損設(shè)計(jì)到對(duì)策里。比如我們有一個(gè)非常趨勢(shì)策略，大家可以在對(duì)策里加入那樣追蹤止損止盈。

// 反方向數(shù)據(jù)信號(hào)，全平

if strategy.position_size > 0 and dir[2] < 0 and dir[1] > 0

    strategy.cancel_all()

    strategy.close_all()

    runtime.log("發(fā)展趨勢(shì)翻轉(zhuǎn)，雙頭全平")

else if strategy.position_size < 0 and dir[2] > 0 and dir[1] < 0

    runtime.log("發(fā)展趨勢(shì)翻轉(zhuǎn)，空單全平")

if not barstate.ishistory and findOrderIdx("open") >= 0 and state == 1

    trail_price := strategy.position_size > 0 ? close   offset : close - offset

    strategy.exit("exit", "open", 1, trail_price=trail_price, trail_offset=offset)

    runtime.log("每點(diǎn)價(jià)格是：", syminfo.mintick, "，現(xiàn)階段close:", close, "，trail_price：", trail_price)

    state := 2

    tradeBarIndex := bar_index

plot(superTrendPrice, "superTrendPrice", color=dir>0 ? color.red : color.green, overlay=true)